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　　第7章 外汇衍生品

　　第四节 外汇期权

　　一、外汇期权的分类及价格影响因素

　　(一)外汇期权的概念

　　外汇期权是指交易买方向卖方支付一定费用后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照约定汇率可以买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

　　(二)外汇期权的分类

　　(1)按期权持有者的交易目的划分，可分为买入期权(看涨期权)和卖出期权(看跌期权)。

　　(2)按产生期权合约的原生金融产品划分，可分为现汇期权(又称之为货币期权)和外汇期货期权。

　　(3)按期权持有者可行使交割权利的时间可分为欧式期权和美式期权。

　　(三)外汇期权价格的影响因素

　　(1)期权的执行价格与市场即期汇率。

　　(2)到期期限(距到期日之间的天数)。

　　(3)预期汇率波动率大小。

　　(4)国内外利率水平。

　　二、外汇期权的综合应用

　　(一)人民币外汇期权交易

　　(二)货币期权的应用

　　(三)外汇期货期权的应用

　　三、其他外汇衍生品

　　其他典型的外汇衍生品还包括汇率类结构化产品等。在形式上，汇率类结构化产品通常表现为债券和票据。

（责任编辑：木老师）

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